Brawler System Trading Strategy

브롤러시스템의 트레이딩 성과 : 한국주식시장 +3.70% / 미국주식시장 -11.00% 기준 : 2026년 2월 28일 종가 ~ 2026년 3월 27일 종가 예측불허의 미국-이란 전쟁과 한국시장 버블이 결합되며 장이 열릴 때마다 투자자들의 심박수를 테스트하는 나날이 이어졌습니다. 한국 주식 시장 KODEX 코스닥150 : -5.82% / KODEX 200 : -13.73% 밴치마크 지수(코스닥150+코스피200) : -9.77% 코스피 200이 무려 -13% 넘게 주저앉는 아비규환 속에서도 브롤러시스템은 겨우겨우 플러스 수익률을 기록했습니다.  시장이 휘두르는 무차별적인 펀치를 몇번은 피했지만 몇번은 두들겨 맞았습니다. 큰 수익을 내다가 역방향으로 손실이 나기도 했습니다. 한국 주식 시장 계좌 수익률 : +3.70% 미국 주식 시장 SPY : -7.57% 외 2종목 밴치마크 지수 : -7.31% 미국 시장도 브롤러시스템에게 만만치 않은 링이었습니다. 미국시장도 똑같이 미국-이란 전쟁으로 모두 안좋았습니다. 3월 초반과 막판, 복구를 위해 뻗었던 회심의 잽들이 시장의 강력한 훅 한 방에 무력화되었습니다. 말 그대로 '처절하게' 맞았습니다.  하지만 다행히 3월 3주차 중간부터 시스템에서 진입 자금 축소 로직이 동작하였고 덕분에 비중을 급격히 줄여 추가 하락의 아픔을 최소화할 수 있었습니다. 미국 주식 시장 계좌 수익률 : -11.00% 로직 변경 현재 브롤러 시스템은 통계 및 머신러닝 모델을 기반하기에 시장의 노이즈를 약간은 걸러내고 있습니다. 현재 한국 시장은 과열된 버블 상태로 인해 자체적인 리스크 감지 로직이 정상 작동하기 어려운 구간입니다. 이에 따라 4월부터는 다음과 같은 동기화 전략을 실행합니다. 교차 비중 조절: 한국 시장 역시 미국 시장의 '진입 자금 축소' 시그널을 추종하여 운영 자금을 보수적으로 운용합니다. 정상화 타이밍: 미국 시장의 리스크 시그널이 해제되면 한국 시장의 투입 금액도 원복할 예정입니다. 브롤러(br...

The US-Iran conflict is lasting longer than expected. On March 4, 2026, KOSPI dropped by 12.06%.   The market is very different from my "Brawler Trading" logic these days. I am writing this to review my strategy. Feb 27 (Fri) Korea: I expected a small drop, but the market held up well. I did not trade because I was updating my trading logic. USA: The market was quiet and did not move much. Mar 2 (Mon) Korea: Market closed. USA: The war did not affect the stocks much yet. Many people hoped the war would end soon. (SPY +0.06% / QQQ +0.13% / IWM +0.92%) Mar 3 (Tue) Korea: The war started to hurt the market. Prices started low and kept falling all day. (KOSPI -7.92% / KOSDAQ -5.03%) USA: Prices dropped at first but recovered a little at the end of the day. (SPY -0.88% / QQQ -1.07% / IWM -1.73%) Mar 4 (Wed) Korea: The US drop from yesterday hit Korea very hard. The Korean market was already in a "bubble," so it crashed. (KOSPI 200 -11.94% / KOSDAQ 150 -14.78%) USA...

미국-이란 무력 충돌 장기화 우려, 코스피 -12.06% 기록 브롤러 시스템 트레이딩의 알파 로직과는 맞지 않는 흐름이 이어지는 요즘, 복기 차원에서 기록을 남깁니다. 2026년 2월 27일 (금) 한국 시장 : 조정이 오더라도 기간 조정을 통해 완만하게 수익 실현 물량을 소화하며 지수를 유지할 것으로 기대했습니다. 당시 매매 로직 변경 스케줄이 겹쳐 실제 매매는 진행하지 않았습니다. 미국 시장: 상승 동력 없이 다소 미적지근한 구간을 지나고 있었습니다. 2026년 3월 2일 (월) 한국 시장 : 휴장 미국 시장 : 전쟁의 영향이 아직은 제한적인 모습이었습니다. 감내할 만한 수준의 조정이었으며, 사태가 조기에 종결될 것이라는 기대감이 시장에 존재했습니다. (SPY +0.06% / QQQ +0.13% / IWM +0.92%) 2026년 3월 3일 (화) 한국 시장: 본격적으로 전쟁의 여파가 미치기 시작했습니다. 시초가부터 갭하락으로 출발해 장 중 내내 약세를 면치 못했습니다. (코스피 -7.92% / 코스닥 -5.03%) 미국 시장: 장 초반 하락세가 심화되었으나, 후반으로 갈수록 저가 매수세가 유입되며 하락 폭을 일부 만회했습니다. (SPY -0.88% / QQQ -1.07% / IWM -1.73%) 2026년 3월 4일 (수) 한국 시장 : 전일 미국 시장의 하락이 버블 구간에 있던 한국 시장에는 치명타로 작용했습니다. 하염없이 밀리는 지수에 모든 경고등이 켜졌고, 기록적인 폭락이 발생했습니다. (코스피200 -11.94% / 코스닥150 -14.78%) 미국 시장: 우려와 달리 전쟁 이슈에 크게 쏠리지 않고 약 1% 수준의 반등에 성공했습니다. (SPY +0.71% / QQQ +1.52% / IWM +0.97%) 2026년 3월 5일 (목) 한국 시장: 전일 급락에 따른 과매도 반발 매수세가 유입되었습니다. 선물 지수가 상한가 부근에서 출발하는 등 변동성이 극에 달했습니다. 코스닥150은 장중 22%까지 치솟았다가 14%로 마감하는 등 비정상적인 움직임을 ...

Recently, the market mood has changed. Tensions between the US and Iran are rising. This war issue has continued for four weeks now. To be honest, my "Brawler System" is not super fast at sensing danger. It is a bit slow. (Maybe it's like me? 😉) But at the end of the third week, the system finally caught a clear "warning signal." "Let’s avoid the heavy rain first" The market might turn into a downtrend. So, the Brawler System decided to use a special card: Reducing position size. It was supposed to start on March 19. But the program had a small "brain freeze" (a bug, now fixed!). So, it actually started reducing the position size from March 20. It was one day late, but I’m glad it woke up! How long will this last? I don’t know. The system doesn’t know either. But we can guess from the past: Normal issues: Usually lasts 1–3 months. Last year’s tariff shock: Lasted about 2 months. 2022 big bear market: Lasted 6 months to over a y...

  최근 미국과 이란 사이의 긴장감이 고조되면서 시장의 분위기가 사뭇 달라졌습니다. 전쟁 이슈가 어느덧 4주 차가 되고 있습니다. 사실 브롤러시스템의 위기 감지 로직은 아주 '칼' 같지는 않습니다. 살짝 느린 편이긴 하죠. (주인 닮아서 그런 걸까요? 😉) 하지만 3주 차 마지막에 접어들며 드디어 시장에서 확실한 '경고 신호'가 포착되었습니다. "일단 소나기는 피하고 봅시다" 시장의 흐름이 하락장으로 완전히 넘어갈 수 있다는 신호가 나옴에 따라, 브롤러 시스템은 진입 자금 축소 라는 카드를 꺼내 들었습니다. 원래는 3월 19일 진입분부터 바로 적용되었어야 했는데, 프로그램이 잠깐 '멍' 때리는 바람에(오류 수정 완료!) 실제로는 3월 20일부터 본격적으로 자금을 줄여 대응하기 시작했습니다. 하루 늦긴 했지만, 지금이라도 정신을 차려주니 다행입니다. 이번엔 얼마나 길어질까? 이 자금 축소 모드가 언제까지 이어질지는 사실 저도, 시스템도 모릅니다. 과거 사례를 되돌아보면 대략적인 감은 오는데요. 보통의 이슈: 약 1~3개월 유지 작년 트럼프 관세 쇼크: 약 2개월 유지 2022년 대세 하락장: 6개월에서 길게는 1년 넘게 유지 결국 시장이 다시 안정될 때까지 시스템은 스스로 몸집을 줄이며 버티기에 들어갈 예정입니다. 손실 속에서도 보이는 희망 현재 계좌를 보면 사실 마음이 쓰리긴 합니다. 손실이 꽤 난 상태니까요. 하지만 이 와중에도 어떻게든 계좌를 지켜내겠다고 안간힘을 쓰며 자금을 조절하는 브롤러시스템 의 모습을 보니 왠지 모를 믿음직함이 느껴집니다. "마스터, 지금은 나설 때가 아닙니다!"라고 온몸으로 막아서는 느낌이랄까요? 공들여 만든 시스템이 이론을 넘어 실제 상황에서 작동하는 것을 확인하니, 비록 장은 좋지 않지만 마음 한구석은 든든합니다. 이번 위기도 시스템과 함께 잘 견뎌내 보겠습니다.

  [서론: 위대한 투자 기업의 비밀, '자동화'] 세계 최고의 퀀트 헤지펀드인 '르네상스 테크놀로지(Renaissance Technologies)'의 CEO 피터 브라운은 한 팟캐스트 인터뷰에서 흥미로운 이야기를 했습니다. 그가 대표로 취임하며 가장 역점을 두었던 것 중 하나가 바로 '모든 프로세스의 자동화'였다는 점입니다. [ 15:32 ] 특히 그 과정에서 '테스트 자동화'도 핵심적인 역할을 했다는 대목이 인상 깊었습니다. 시스템 트레이딩에서 전략의 신뢰도를 결정하는 것은 수없이 많은 테스트이기 때문입니다. [문제 인식: 개인이 감당하기 힘든 반복 작업의 늪] 제가 운영하는 '브롤러 시스템 트레이딩'은 기업이 아닌 개인이 운영하다 보니 회계나 재무 같은 복잡한 업무는 적습니다. 하지만 '백테스트'는 자동화가 가능한 부분이었습니다. 매일 이루어지는 데이터 수집과 가공은 이미 자동화되어 있었지만, 백테스트 결과를 추출하고 엑셀로 옮겨 지표를 계산하는 과정은 여전히 수동의 영역으로 남아 있었습니다. 종목이 10개만 되어도 한 종목당 5회씩, 총 50번의 반복 작업이 필요했습니다. 단순 반복이지만 나름 집중을 해야하기에 요구되어, 1시간에 고작 5개 종목을 처리하는 것이 한계였습니다. [해결: 제미나이와 함께한 2시간의 '바이브 코딩'] 이 지루한 반복의 고리를 끊기 위해 다시 한번 LLM(제미나이 3.1 High)의 도움을 받았습니다. 이번에는 아주 세세한 가이드라인을 주었습니다. "엑셀의 특정 열까지만 데이터를 입력하고, 수식이 걸려 있는 열은 절대 건드리지 마." 같은 상세한 프롬프트를 통해 약 2시간 동안 작업을 진행했습니다. 소위 말하는 '바이브 코딩(Vibe Coding)'을 통해 복잡한 로직을 하나씩 풀어나갔습니다. [결과: 1시간의 업무가 10분으로 줄어들다] 이제는 종목명만 입력하고 실행하면 모든 결과가 자동으로 ...