브롤러 시스템 업그레이드 : 트레이딩 대상 축소 (2026-03-12)

 최근 브롤러시스템트레이딩의 안정성을 높이기 위해 주력 알파 로직에 상관계수가 낮은 상품들을 새롭게 추가하려는 시도가 있었습니다. 

결과부터 말씀드리면, 아쉽게도 이번 시도는 실전 적용 단계에서 제외하는 것으로 결론지었습니다.

1. 기대했던 전략: 하락장의 안전판

이론적으로 상관계수가 낮은 상품을 추가하는 이유는 명확합니다. 

시장이 급락할 때 포트폴리오의 안전판 역할을 해주길 기대했기 때문입니다. 

실제로 장기 백테스트 결과에서도 MDD(최대 낙폭)가 유의미하게 개선되는 것을 확인했습니다. 

물론 전체 수익금은 다소 감소했지만, 시스템의 생존력을 높이는 데 큰 가치가 있다고 판단했습니다.

2. 예상치 못한 복병: 호가 갭(Bid-Ask Spread)

하지만 실전 적용 과정에서 간과한 결정적인 실수는 매매 시점의 호가 갭을 정밀하게 체크하지 않았다는 점입니다.

• 기존 주력 상품: 거래량이 풍부하여 장중 어느 시간대에도 호가가 촘촘하게 형성되어 있습니다.

• 신규 추가 상품: 상관계수는 낮아 매력적이었지만, 매수 시점의 호가 갭이 너무 컸습니다. 거래가 가장 활발한 시간대조차 갭이 상당한 편이었습니다.

3. 결론: 대수의 법칙과 전략적 후퇴

브롤러시스템의 알파 로직은 잦은 거래를 통해 **'대수의 법칙'**으로 수익을 쌓아가는 구조입니다. 

이런 로직 특성상, 매매마다 발생하는 호가 갭으로 인한 슬리피지 비용은 시스템 전체의 수익성을 훼손할 가능성이 큽니다.

결국 "호가 갭으로 인한 손실을 감수하기보다, 해당 상품들을 로직에서 제외하는 것이 낫다"는 결론을 내렸습니다.

4. 향후 계획

공들인 아이디어가 현실의 벽에 부딪혀 아쉬움이 큽니다. 

하지만 이번 경험을 통해 백테스트 수치 너머의 '거래 환경'이 얼마나 중요한지 다시금 깨달았습니다. 

당장은 해당 상품들의 비중을 '0'으로 조정하는 간단한 수정으로 마무리하겠지만, 곧 또 다른 전략과 아이디어로 테스트를 이어갈 예정입니다.